证监会曝光“庄家”操纵股价手段：多个账户拉抬涨停板、出货

证监会11月12日再度曝光了一起“庄家”操纵市场的案例。

根据证监会行政处罚书，刘长鸿、冯文渊使用“君享泓源”资管账户和“刘长鸿”、“冯文渊”、“刘某娟”、“刘某生”、“陈某光”个人账户（以下简称账户组），通过盘中拉抬股价、涨停板虚假委托等方式交易“南通锻压”、“北京旅游”股票，导致上述股票股价大幅波动。

以南通锻压为例，涉事账户在3个交易日内，分三阶段完成股价操纵，获利100.4089万元。

（一）盘中拉抬至涨停

账户组2013年2月1日前无持股。2月1日9:49:03至10:18:08，该账户组申报买入“南通锻压”58笔合计174.74万股，占该期间市场申报买入量的61.47%，成交167.32万股，成交量占该时段市场成交量的73.02%。账户组申报价格由8.09元至当日涨停价8.87元。在该期间账户组拉抬动作明显，58笔买入申报中55笔申买所处档位为第一档，2笔为第二档，1笔为第三档。账户组的申买价格均高于或等同于申报前一秒市价。其中，在10:18:07，账户组以涨停价8.87元价格申买100万股，申买价比前一秒市场成交价8.73元高出14个价位（1.6%），申买量是申报前一刻市场前5档买申报量65.2万股的15.37倍，是前5档卖申报量20.48万股的4.88倍，全部成交。以8.87元的成交均价吃掉了当时市场上的全部卖单，将股价封于涨停。

2月1日账户组共65笔申报买入539.86万股，占当日市场总申买量的44.21%。其中，账户组涨停价申买量占当日市场涨停价申买量的比例为46.32%，市场排名第一。账户组当日买入成交187.32万股，成交金额1625.32万元，占该股当日市场成交量的60.09%。当日该股上涨10%，与大盘偏离度为9.38%。

（二）虚假申报封涨停

10:18:16至当日收盘该股涨停期间，该账户组以8.87元的涨停价申报买入7笔合计365.12万股，占该期间涨停申报买入总量的46.58%，居第一位。第一笔申报前市场涨停价未成交买量为196.21万股，账户组自身涨停价未成交买量为78.29万股。期间高比例撤单，账户组撤买量为99万股，撤买量占该时段市场撤买总量的22.85%，居第一位，撤买量占申报量的比例为27.11%。存在将排队在前的涨停价买单撤单，同时再以涨停价申买的情况，说明其不以成交为目的。在13:15:14，其将自己于13:01:11申报的涨停价买单撤单，于14:22:08以涨停价再次申买99万股。

（三）次日开盘集合竞价阶段虚假申报及反向卖出

2月4日（次日）早盘9:15，该账户组在第一时间以9.76元的涨停价3笔申报合计买入153.77万股，占该时刻市场涨停申买量的22.68%，是当时市场虚拟可成交量14.62万股的10.51倍。账户组于9:17全部撤单。从账户组第一笔申报买入前一刻到账户组第一笔撤单前一刻的时段内，其他投资者申买量由351.94万股增加到682.38万股，增幅达到193.89%。该股当日以涨停价开盘，与大盘偏离度达到10.1%。2月4日9:30:00，该账户组以9.50元反向申报卖出10000股，9:30:01以9.50元全部成交。

2月5日，自9:30:00至14:55:53，账户组分235笔合计申报卖出237.34万股，成交186.32万股，成交均价为9.01至9.65元，期末无余股。

同样的手法还运用在操纵北京旅游上，账户组在2013年2月1日至2月5日，三个交易日，通过操纵该股共计获利95768元。

证监会决定没收账户组因刘长鸿、冯文渊操纵“南通锻压”、“北京旅游”违法所得合计109.99万元，并对刘长鸿处以65.99万元罚款，对冯文渊处以43.99万元罚款。